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23.07.2010

Eu­ro­päi­scher Stress­test für Ban­ken

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben am 17. Juni 2010 beschlossen, die Transparenz über Risiken im europäischen Bankensystem zu erhöhen. Hierfür wurde vereinbart, die Ergebnisse eines umfangreichen Stresstests für europäische Banken zu veröffentlichen. 

Europaweit nahmen insgesamt 91 Banken, die 65% des gesamten europäischen Bankensektors abbilden, an dem Stresstest teil. In Deutschland haben sich 14 Institute dem Stresstest unterzogen.

Bei den Stresstests wurden anhand drei unterschiedlicher „Was-wäre-wenn“-Szenarien die Auswirkungen einer bestimmten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf Kapitalbedarf und Gewinnerwartung der einzelnen Banken ermittelt. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist es jedoch entscheidend, zwischen den verschiedenen Szenarien zu differenzieren: Insbesondere die negativen Szenarien unterstellen mit eine extrem ungünstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der EU, deren Eintritt aber sehr unwahrscheinlich ist.

Die Ergebnisse des Stress-Tests zeigen, dass der europäische Bankensektor insgesamt in der Lage ist, auch künftig erhebliche Belastungen zu verkraften. In Deutschland unterschreitet keine Institut selbst bei Annahme eines erheblichen Wachstumseinbruchs, die gesetzliche Kernkapitalquote von 4%. Nahezu alle teilnehmenden deutschen Banken weisen unter allen Stressbedingungen eine Kernkapitalquote von über 6% aus.

Einzige Ausnahme ist die HRE, die in einem extrem negativen Szenario 2011 unter diesem Wert bliebe. Allerdings wurde hier nicht die bereits eingeleitete Neustrukturierung der HRE berücksichtigt, die insbesondere die im zweiten Halbjahr 2010 geplante Auslagerung von Vermögenswerten in eine Abwicklungsanstalt und eine weitere Kapitalstärkung vorsieht.

In Deutschland stehen bis Ende 2010 die Instrumente des Finanzmarktstabilisierungsfonds zur Verfügung, um möglichen Kapitalisierungsbedarf von Instituten zu decken und die Finanzstabilität in Deutschland - im Einklang mit dem europäischen Beihilferecht - zu sichern.

Weitere Informationen zu den einzelnen Ergebnissen der teilnehmenden deutschen Institute sowie eine detaillierte Beschreibung der Stress-Szenarien finden Sie unter www.bafin.de bzw. www.c-ebs.org